용어 먼저 이해하기
리스크
한 번의 거래에서 감수하기로 정한 최대 손실 범위입니다.
포지션 크기
손절 폭에 맞춰 실제로 진입할 수량을 조절하는 값입니다.
고정 리스크의 개념
예를 들어 한 거래에서 계좌의 1%만 위험에 노출하기로 했다면 손절폭이 넓을수록 포지션 크기를 줄이고, 손절폭이 좁을수록 포지션 크기를 늘리는 방식으로 손실 금액을 일정하게 맞출 수 있습니다.
이렇게 하면 서로 다른 종목과 서로 다른 손절폭을 가진 거래를 같은 위험 단위로 비교하기 쉬워집니다.
승률만 보면 위험한 이유
작은 이익을 자주 내고 큰 손실을 가끔 내는 전략은 높은 승률을 보여도 장기 결과가 좋지 않을 수 있습니다. 반대로 승률이 낮더라도 평균 이익이 평균 손실보다 충분히 크면 양의 기대값을 가질 수 있습니다.
따라서 승률, 평균 손익비, 거래 비용, 최대 연속 손실과 최대낙폭을 함께 확인하는 습관이 중요합니다.
웹 분석기의 역할과 리스크 관리
MTF Trend Map은 추세 방향을 정리하는 참고 도구일 뿐 포지션 크기나 손절을 결정하지 않습니다. 추세가 아무리 강하게 정렬되어 있어도 손실 가능성은 존재합니다.
실제 거래를 한다면 분석 결과와 별개로 자신이 감당 가능한 손실 규칙을 먼저 정하는 것이 좋습니다.
정보 제공 안내
이 글은 기술적 분석 개념을 설명하는 교육 자료입니다. 특정 자산의 매수·매도 또는 투자를 권유하지 않으며 수익을 보장하지 않습니다.