좋은 백테스트를 버려야 하는 순간: 거래 데이터 무결성 체크리스트

무결성 검사가 성과 분석보다 먼저다

최근 시스템 재검증에서는 '구조적 이상이 하나라도 확인된 백테스트는 수익률이 높아도 폐기한다'는 원칙을 세웠습니다. 원본 거래가 틀렸다면 그 데이터로 만든 시간대, 월별, 포트폴리오 분석도 모두 오염되기 때문입니다.

수익률, 승률, MDD를 보기 전에 먼저 진입과 청산이 의도한 규칙대로 연결되는지 확인해야 합니다.

진입 ID와 청산 ID가 정말 1:1로 연결되는가

피라미딩이나 재진입을 허용하면 같은 종목에서 여러 거래가 동시에 존재할 수 있습니다. 이때 진입마다 고유한 청산이 연결되지 않으면 한 포지션의 TP가 다른 포지션을 닫는 문제가 생길 수 있습니다.

거래 결과만 보면 모두 청산된 것으로 보이지만 각 거래의 실제 R은 의도한 값과 달라집니다.

TP와 SL이 실제 손익과 맞는지 확인한다

전략이 1R 손절과 3R 익절을 의도했다면 거래목록의 실제 손익도 그 구조와 설명이 맞아야 합니다. 예상 밖의 작은 손익이 반복되면 청산 매칭이나 주문 처리 규칙을 의심해야 합니다.

특히 하나의 청산 명령이 여러 진입을 동시에 닫는 구조에서는 정상적인 TP/SL처럼 보이는 요약 통계가 거래별로는 왜곡될 수 있습니다.

같은 봉 재진입과 상태 초기화를 확인한다

손절 후 즉시 재진입을 허용하는 전략과 다음 봉까지 기다리는 전략은 완전히 다른 시스템입니다. 플랫폼이 이 상태를 다르게 해석하면 거래수가 크게 달라집니다.

포지션 종료 후 내부 상태가 정상적으로 초기화되는지, 아직 포지션이 있는데 새 신호가 추가 주문을 만드는지 로그로 확인해야 합니다.

백테스트 무결성 체크리스트

성과표를 열기 전에 최소한 아래 항목부터 확인하는 편이 좋습니다.

• 진입 ID와 청산 ID가 의도한 거래 단위로 대응되는가
• TP/SL 결과가 설정한 R 구조와 실제 손익에 맞는가
• 하나의 청산이 다른 포지션까지 함께 닫지 않는가
• 피라미딩·FIFO 규칙이 의도와 일치하는가
• 손절 후 재진입과 포지션 종료 후 상태 초기화가 정상인가
• 상위 시간봉과 세션 시간 기준이 브로커 데이터와 일치하는가

오염된 백테스트를 살리려 하지 않는 이유

오류를 발견한 뒤 '대충 영향이 작을 것'이라고 가정하고 기존 통계를 계속 쓰면 문제가 누적됩니다. 시간대 하나를 선택하는 결론부터 포트폴리오 리스크까지 모두 잘못될 수 있습니다.

그래서 구조적 오류가 확인되면 해당 파일과 파생 분석을 함께 버리고, 정상 거래목록으로 처음부터 다시 검증하는 편이 오히려 빠릅니다.