얼마를 진입해야
1%만 잃을까?
손절폭이 달라져도 계좌에서 허용한 리스크 금액을 기준으로 포지션 크기를 맞춥니다. 목표가까지 입력하면 왕복 수수료를 반영한 실제 손익비와 손익분기 승률도 함께 계산합니다.
리스크 계산기는 무엇을 계산하나
예를 들어 예수금이 100만 원이고 한 번의 거래에서 1%만 위험에 노출시키고 싶다면 허용 손실금액은 1만 원입니다. 진입가와 손절가의 차이가 100이라면, 계산기는 그 1만 원이 손절폭 전체에 해당하도록 포지션 수량을 역산합니다.
이 방식의 핵심은 손절폭이 넓으면 포지션을 줄이고, 손절폭이 좁으면 포지션을 늘린다는 점입니다. 따라서 매 거래마다 손절 위치가 달라도 계좌 기준의 위험도를 일정하게 관리하는 데 도움이 됩니다.
수수료가 손익비를 바꾸는 이유
차트에서 진입가 100, 손절가 90, 목표가 120이라면 표면적인 손익비는 2:1입니다. 하지만 실제 거래에서는 진입과 청산 양쪽에서 비용이 발생할 수 있습니다. 계산기는 목표가에 도달했을 때의 총 수수료를 예상 수익에서 빼고, 손절 시에는 같은 비용을 위험금액에 더해 실질 손익비를 다시 계산합니다.
거래 비용이 상대적으로 큰 시장이나 손절폭이 매우 작은 전략에서는 이 차이가 커질 수 있습니다. 따라서 백테스트의 R값과 실거래에서 체감하는 R값을 같은 것으로 보지 않는 것이 좋습니다.
손익분기 최소 승률은 어떻게 읽나
실질 손익비가 2R이라면 단순 손익분기 승률은 약 33.3%입니다. 손익비가 1R이면 50%, 3R이면 25%가 기준이 됩니다. 계산기에서는 수수료를 반영한 실질 손익비로 이 값을 계산하기 때문에 비용이 커질수록 필요한 최소 승률도 조금 높아질 수 있습니다.
손익분기 승률은 입력한 손익 구조가 장기적으로 손익분기하려면 이론적으로 어느 정도의 승률이 필요한지 보여주는 기준값입니다.