MT5가 왜 15분 먼저 들어갔나: 진입 시각 어긋남을 거래별로 추적해봤다
백테스트 결과가 다르면 보통 수익률부터 비교하게 됩니다. 이번에는 반대로 거래 시간을 먼저 봤습니다. 두 플랫폼에서 같은 거래라고 볼 수 있는 것들을 묶고 몇 분 차이로 들어갔는지 세어보니, 결과표만 볼 때는 보이지 않던 패턴이 나왔습니다.
2026-08-22 US500 entry-timing audit의 공통 거래 매칭 결과를 사용했습니다. 공개 글에서는 개별 패턴 규칙 대신 주문 활성화와 필터 시점 문제만 다룹니다.
656개를 같은 거래로 맞춘 뒤 시간만 비교했다
정확히 매칭된 공통 거래 656건 가운데 471건은 같은 M15에 진입했습니다. 108건은 MT5가 15분 빨랐고, 32건은 15분 늦었습니다. 나머지 45건은 ±30분 또는 ±45분 차이였습니다.
대부분이 같은 시각이라는 사실도 중요했지만, 한쪽 방향으로 반복되는 15분 차이가 있다는 점이 더 중요했습니다. 랜덤한 가격 피드 차이라면 이렇게 일정한 한 봉 차이가 반복될 이유가 약합니다.
| 진입 차이 | 거래수 |
|---|---|
| 같은 M15 | 471 |
| MT5 15분 빠름 | 108 |
| MT5 15분 늦음 | 32 |
| 그 외 ±30/45분 | 45 |
늦게 들어간 거래에는 공통점이 있었다
MT5가 TradingView보다 늦었던 +15/+30/+45분 사례 57건은 전부 이전에 FILTER_BLOCK 기록이 있었습니다. 전체 MT5 fill 1,077건 중에서도 470건이 같은 attempt 안에서 먼저 한 번 이상 막힌 기록을 가지고 있었습니다.
즉 시간·ATR 게이트가 단순히 '거래를 제거'하는 데서 끝나지 않고, 어떤 구현에서는 체결 시각을 뒤로 밀 수도 있다는 뜻입니다.
다만 이게 전부의 원인은 아니었다
여기서 흔히 하는 실수는 첫 번째 설명 가능한 원인을 찾자마자 모든 차이를 거기에 돌리는 것입니다. 실제로 이전에 한 번이라도 막혔던 거래를 통째로 제거해도 과거 TradingView 성과는 복원되지 않았습니다.
진입 시각 문제는 진짜였지만 1차 원인은 아니었습니다. 이후 ATR smoothing 차이를 찾아낸 이유도 이 단계에서 멈추지 않았기 때문입니다.
백테스트 비교는 거래번호가 아니라 이벤트로 해야 했다
두 플랫폼의 n번째 거래를 단순히 나란히 놓으면 한 번 어긋난 뒤부터 전부 다른 거래처럼 보입니다. 그래서 setup, attempt, 방향, 시간과 가격을 조합해 같은 사건을 먼저 찾고, 그 다음에 진입 시각과 결과를 비교했습니다.
자동매매 검증에서 원장 설계가 중요한 이유입니다. 로그가 빈약하면 버그가 있어도 '시장 차이'라는 말로 넘어가기 쉽습니다.
백테스트와 연구 수치는 과거 데이터의 관찰 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래 결과는 체결 비용, 슬리피지, 포지션 크기, 시장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.