리스크 계산과 매매 시뮬레이션
포지션 크기와 손익 구조를 계산하고, 같은 승률과 손익비에서도 거래 순서에 따라 계좌 변동이 얼마나 달라지는지 확인합니다.
POSITION SIZING
리스크 계산기
예수금과 허용 리스크, 진입·손절·목표 가격을 넣으면 포지션 크기와 수수료를 반영한 실제 손익비를 계산합니다.
포지션 사이즈왕복 수수료실질 손익비손익분기 승률
도구 사용하기 →TRADE SEQUENCE매매 시뮬레이터
승률과 손익비가 같아도 거래 순서에 따라 계좌가 얼마나 다르게 움직이는지 여러 자산 곡선으로 확인합니다.
자산 곡선MDD연속 손실기대값
도구 사용하기 →계산 결과를 볼 때 확인할 점
손절폭이 달라지면 같은 리스크 금액을 유지하기 위한 포지션 크기도 달라집니다. 수수료와 스프레드가 커지면 차트에서 계산한 손익비와 실제 체결 기준 손익비 사이에도 차이가 생길 수 있습니다.
또한 동일한 승률과 손익비를 가진 전략이라도 손실이 연속해서 발생할 수 있습니다. 매매 시뮬레이터는 이런 거래 순서 위험을 계좌곡선과 MDD로 확인하기 위한 도구입니다.