가격은 95% 넘게 맞았는데 패턴은 21%만 맞았다: 백테스트 이식에서 가장 헷갈렸던 부분
처음에는 브로커 가격이 달라서 거래가 안 맞는다고 생각하기 쉬웠습니다. 그래서 아예 질문을 둘로 쪼갰습니다. 'TradingView가 사용한 가격이 MT5 데이터 안에 있었나?'와 'MT5가 같은 패턴을 만들어냈나?'입니다. 둘은 전혀 다른 문제였습니다.
TradingView→MT5 가격 경로와 패턴 재현성
5개 종목 중첩 거래 5,906건 · XAUUSD 1,157건 별도 확인
M1 가격 경로 존재 여부와 MT5 독립 패턴 생성 결과를 분리 비교
M1 OHLC만으로 가격 발생 순서를 복원할 수 없는 거래는 틱 데이터 확인이 필요함
먼저 가격이 실제로 있었는지만 봤다
5개 종목에서 겹치는 거래 5,906개를 기준으로 TradingView 진입 가격이 MT5 M1 범위 안에 있었는지 확인했습니다. 95.4%에서 가격이 실제로 존재했습니다. 청산 쪽 가격 경로도 92.5%에서 확인됐습니다.
골드만 따로 보면 1,157개 거래 중 진입 경로는 1,133건, 97.9%가 맞았고 청산 경로도 97.0%였습니다. 적어도 '가격이 아예 없어서 못 들어갔다'는 설명만으로는 큰 차이를 설명하기 어려웠습니다.
그런데 MT5가 패턴을 처음부터 만들게 하니 21.2%만 맞았다
같은 골드 구간에서 MT5가 TradingView 신호를 받아 재생하는 대신, 원시 데이터로 패턴 자체를 독립 생성하게 했습니다. TradingView 기준 청산 경로까지 확인된 1,122건 중 독립 패턴이 매칭된 것은 238건, 21.2%였습니다.
가격은 거의 같은데 패턴은 크게 달랐습니다. 이 지점에서 문제의 초점이 브로커 가격 차이에서 캔들 생성 방식, 세션 앵커, 상위봉 경계와 상태머신으로 이동했습니다.
| 검사 | 일치 |
|---|---|
| TV 진입가격 ∈ MT5 M1 | 95.4% |
| TV 청산 경로 ∈ MT5 M1 | 92.5% |
| XAU 진입 경로 | 97.9% |
| XAU 독립 패턴 재현 | 21.2% |
이 구분을 안 했으면 전략을 잘못 버렸을 수도 있다
독립 EA 성과가 나쁘다고 바로 전략을 폐기했다면 'TradingView 백테스트가 가짜였다'고 결론낼 수도 있었습니다. 반대로 가격만 비슷하다고 EA 구현이 맞다고 생각했으면 실전에서 다른 신호를 계속 낼 수 있었습니다.
그래서 이후에는 signal source, candle construction, price path, execution을 별개의 층으로 로그에 남기고 있습니다. 어느 층에서 어긋났는지 알아야 수정도 한 군데만 할 수 있습니다.
M1도 마지막 답은 아니다
M1 고가와 저가 사이에서 어떤 가격이 먼저 나왔는지는 OHLC만으로 복원할 수 없습니다. 진입과 손절이 같은 1분봉 안에 들어 있는 거래는 틱 순서가 중요합니다.
따라서 M1 replay는 가격 경로가 가능한지 보는 좋은 1차 감사 도구지만, 순서가 성과를 바꾸는 사례는 real tick으로 다시 확인하는 것이 안전합니다.
자주 묻는 질문
가격은 맞는데 왜 패턴은 안 맞았나에서 가장 중요한 결론은 무엇인가요?
가격 경로 parity와 신호 생성 parity는 따로 검증해야 합니다. 가격이 거의 같아도 캔들 경계나 상태 규칙이 다르면 패턴은 크게 달라질 수 있습니다.
먼저 가격이 실제로 있었는지만 봤다에서는 무엇을 확인했나요?
5개 종목에서 겹치는 거래 5,906개를 기준으로 TradingView 진입 가격이 MT5 M1 범위 안에 있었는지 확인했습니다. 95.4%에서 가격이 실제로 존재했습니다. 청산 쪽 가격 경로도 92.5%에서 확인됐습니다.
이 연구 결과를 실제 수익이나 미래 성과로 봐도 되나요?
아닙니다. 이 글의 수치는 특정 데이터와 실행 조건에서 관찰한 백테스트·감사 결과입니다. 실제 거래에서는 스프레드, 슬리피지, 브로커 환경, 포지션 크기와 시장 상황이 달라질 수 있으므로 별도의 포워드 검증이 필요합니다.
핵심만 다시 정리하면
- 가격 경로 parity와 신호 생성 parity는 따로 검증해야 합니다. 가격이 거의 같아도 캔들 경계나 상태 규칙이 다르면 패턴은 크게 달라질 수 있습니다.
- 이 글의 수치는 해당 연구 당시의 데이터와 실행 조건에서 얻은 결과이며, 이후 시장에서도 그대로 반복된다는 뜻은 아닙니다.
- 실전 적용 여부는 백테스트 수치 하나보다 재현성, 비용, 다른 기간·브로커 검증과 포워드 기록을 함께 보고 판단해야 합니다.
자료와 해석 범위
2026-08-25 TV→MT5 replay에서 5,906개 중첩 거래와 XAUUSD subset을 대조한 기록을 사용했습니다. 정확한 패턴 정의는 비공개로 두고 재현성 수치만 공개합니다.
한계: M1 OHLC만으로 가격 발생 순서를 복원할 수 없는 거래는 틱 데이터 확인이 필요함
백테스트와 연구 수치는 과거 데이터의 관찰 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래 결과는 체결 비용, 슬리피지, 포지션 크기, 시장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.