손절 후 같은 봉 재진입, M1 데이터만 믿어도 될까?
손절하고 다시 같은 방향으로 들어가는 규칙은 봉 차트로 보면 간단합니다. 하지만 한 M1 안에 손절가와 재진입가가 둘 다 들어 있으면 어느 가격이 먼저 찍혔는지 알 수 없습니다. 이 순서 하나가 거래 한 건을 두 건으로 만들기도 하고, 아예 재진입을 없애기도 합니다.
2026-08-25 TV→MT5 replay에서 same-H12 SL→reentry 시퀀스를 다시 추적한 기록을 바탕으로 작성했습니다.
204개 시퀀스 가운데 178개는 M1 경로에서 확인됐다
TradingView에서 같은 상위봉 안에 손절 후 재진입이 있었던 204개 시퀀스를 MT5 M1 데이터에 다시 올렸습니다. 그중 178개, 87.3%는 필요한 가격 경로가 존재했습니다.
골드는 30개 중 29개, 96.7%가 확인됐습니다. 가격 피드가 달라서 재진입이 대부분 불가능했다는 가설과는 맞지 않는 결과였습니다.
| 구간 | M1 경로 확인 |
|---|---|
| 전체 same-H12 | 178 / 204 (87.3%) |
| XAUUSD | 29 / 30 (96.7%) |
하지만 '가격이 있었다'와 '그 순서로 움직였다'는 다르다
한 M1 봉의 고가가 손절가 위에 있고 저가가 재진입가 아래에 있다고 해서 손절이 먼저였는지 재진입 조건이 먼저였는지는 알 수 없습니다. OHLC에는 순서 정보가 없기 때문입니다.
특히 손절 직후 즉시 재감시하는 전략에서는 몇 초의 순서가 상태를 바꿉니다. 이런 거래는 M1 replay로 가능성만 확인하고 real tick replay를 최종 기준으로 두는 편이 맞았습니다.
재진입 횟수가 많을수록 작은 오차가 누적된다
첫 진입이 한 봉 어긋나면 손절 시각도 바뀌고, 그 뒤 재진입 기준도 달라집니다. 그래서 단일 거래의 1틱 차이가 같은 setup 안에서 여러 attempt의 차이로 증폭될 수 있습니다.
이 때문에 재진입 전략은 최종 승률만 비교하기보다 attempt별 ID와 이벤트 시간을 남겨 첫 번째 분기점이 어디였는지 보는 것이 더 빠릅니다.
M1은 빠른 감사, tick은 최종 판정으로 나눴다
모든 거래를 처음부터 tick으로 분석하면 시간과 데이터 양이 크게 늘어납니다. 그래서 먼저 M1로 가격 존재 여부와 대략적인 경로를 확인하고, 같은 M1 안에서 순서가 성과를 바꾸는 사례만 tick으로 좁혀 확인하는 식으로 작업했습니다.
정밀도를 포기한 것이 아니라 비싼 검증을 필요한 곳에 집중하는 방식입니다.
백테스트와 연구 수치는 과거 데이터의 관찰 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래 결과는 체결 비용, 슬리피지, 포지션 크기, 시장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.