US30은 시간대에 따라 성과가 달라질까? 2009~2026 장기 재검증
지수는 장중 시간대에 따라 거래량과 변동성이 크게 달라집니다. 그렇다고 백테스트에서 가장 좋아 보이는 시간만 골라 매매하면 과최적화가 되기 쉽습니다. 최근 US30 연구에서는 처음에 좋아 보였던 시간창을 더 오래된 데이터로 확장하자 약점이 드러났고, 다른 시간창이 장기와 교차 브로커 검증에서 더 안정적으로 남았습니다.
이 글은 계좌방위대의 2026-08-09 1RR 다자산 시간대 필터 연구와 2026-08-18 5/20 SYSTEM RESET 연구 기록을 바탕으로 재구성했습니다. 공개 목적에 맞게 전략의 구체적인 진입 조건과 내부 파라미터는 제외하고 검증 방법과 관찰 결과에 집중합니다.
최근 몇 년만 보면 좋은 시간대가 쉽게 만들어진다
초기 연구에서는 뉴욕 08~11 구간이 지수 공통 후보로 보였습니다. 하지만 US30 데이터를 2009년까지 확장하자 오래된 시기에는 성과가 약했고, 2021년 이후에 성과가 집중되는 최근 레짐 특징이 나타났습니다.
즉 최근 2~3년만 보고 선택했다면 과거 전체에서도 반복되는 시간대 효과라고 잘못 해석할 수 있었습니다.
10~13 구간은 시대를 나눠도 상대 우위가 남았다
같은 전략에서 시간창만 바꿔 비교했을 때 NY 10~13은 2009~2016, 2017~2020, 2021~2026 세 구간에서 상대적으로 더 안정적이었습니다. 반면 08~11은 오래된 두 구간에서 약했습니다.
이 결과는 '특정 시간이 항상 돈을 번다'는 뜻이 아니라, 시간대 필터를 고를 때 시대별 안정성 검사가 왜 필요한지를 보여주는 사례입니다.
다른 브로커 데이터에서도 방향이 같은지 봤다
브로커가 다르면 CFD 가격 피드와 일봉 시작 시각, 스프레드 환경이 달라질 수 있습니다. 그래서 한 피드에서만 좋아 보이는 시간대는 데이터 특이현상일 가능성을 배제하기 어렵습니다.
연구에서는 TP/SL로 명확히 끝난 거래를 +3R/-1R로 다시 계산했을 때 장기 데이터에서 08~11은 +7R, 10~13은 +79R이었고, 다른 브로커에서도 각각 +8R과 +32R로 같은 방향이 재현됐습니다.
| 검증 | 08~11 | 10~13 |
|---|---|---|
| 장기 US30 정확 R | +7R | +79R |
| 다른 브로커 US30 | +8R | +32R |
Long과 Short 한쪽만 좋은지도 확인해야 한다
합산 결과가 플러스여도 Long만 벌고 Short가 계속 잃는다면 전략의 성격은 생각보다 취약할 수 있습니다. 방향 편향이 특정 상승장이나 하락장에 의존하는 것일 수도 있기 때문입니다.
이번 검증에서는 선택한 시간창에서 Long과 Short 양쪽이 모두 플러스인지 별도로 확인해 한 방향이 전체 성과를 가리는 위험을 줄였습니다.
시간대 연구에서 가장 중요한 결론
좋은 시간대를 찾는 것보다 나쁜 시간대를 잘못 확신하지 않는 것이 더 중요합니다. 최근 구간 하나, 브로커 하나, Long/Short 합산 하나만 보고 결정하면 백테스트 곡선은 쉽게 예뻐집니다.
시간필터를 실제 규칙으로 쓰려면 장기 구간, 최근 구간, 다른 데이터 피드, 방향 분리와 이후 포워드 검증까지 이어져야 합니다.
백테스트와 연구 수치는 과거 데이터의 관찰 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래 결과는 체결 비용, 슬리피지, 포지션 크기, 시장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.