승률이 높으면 좋은 전략일까? 65.5%와 70.9% 백테스트 비교
트레이딩 전략을 비교할 때 가장 먼저 눈에 들어오는 숫자는 승률입니다. 하지만 승률이 더 높다고 해서 반드시 더 많은 수익을 남기는 것은 아닙니다. 자체 1RR 다자산 백테스트에서 승률을 70%대로 더 끌어올린 필터보다 65%대의 넓은 필터가 누적 성과와 월평균 R에서 더 좋았습니다.
6개 자산 1RR 시간대 필터 비교
전체 1,353건 · 넓은 필터 498건 · 강압축 필터 196건
승률, 거래 수, 누적 R, 월평균 R과 MDD를 같은 원장에서 비교
R 표준화 연구이며 실제 계좌의 복리·동시 포지션·체결 비용과 동일하지 않음
승률만 비교하면 70.9%가 더 좋아 보인다
공통기간 2020년 2월부터 2026년 6월까지 BTC, ETH, US30, XAUUSD, NAS100, SPX500의 1RR 거래를 비교했습니다. 전체 거래는 1,353회, 승률 51.6%였고, 넓은 시간대 필터는 498회에서 65.5%, 강하게 압축한 필터는 196회에서 70.9%였습니다.
표면적인 승률만 보면 70.9%가 당연히 가장 좋아 보입니다. 하지만 같은 기간 누적 R은 넓은 필터가 +154R, 강압축 필터가 +82R이었습니다. 거래 한 번의 기대값은 좋아졌지만 여전히 양의 기대값을 가진 거래 기회까지 너무 많이 제거한 것입니다.
| 구분 | 거래수 | 승률 | 누적 R | 월평균 R | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 거래 | 1,353 | 51.6% | +43R | +0.56R | 26R |
| 넓은 필터 | 498 | 65.5% | +154R | +2.00R | 10R |
| 강압축 필터 | 196 | 70.9% | +82R | +1.06R | 4R |
1:1 손익비에서 손익분기 승률은 50%다
승리 +1R, 패배 -1R로 단순화하면 비용 전 손익분기 승률은 50%입니다. 승률이 50%를 넘을수록 거래당 기대값이 플러스로 이동합니다. 이때 기대값은 대략 EV = 2p - 1로 생각할 수 있습니다.
65.5% 승률의 기대값은 약 +0.31R, 70.9%는 약 +0.42R입니다. 단일 거래만 보면 70.9% 쪽이 더 강합니다. 그러나 전략 전체 성과는 그 기대값을 몇 번 실현할 기회가 있었는지까지 포함해야 합니다.
월평균 R은 거래 빈도에서 갈렸다
65.5% 필터는 월평균 약 6.47회 거래가 발생했습니다. 반면 70.9% 필터는 월평균 약 2.55회로 줄었습니다. 높은 승률을 만들기 위해 여전히 양의 기대값을 가진 거래까지 제거한 결과입니다.
그래서 넓은 필터는 월평균 약 +2.00R, 강압축 필터는 약 +1.06R이었습니다. 이 표본에서는 승률을 최대화하는 문제와 수익 기회를 최대화하는 문제가 서로 달랐습니다.
그렇다고 낮은 승률이 무조건 낫다는 뜻은 아니다
강압축 필터의 장점도 분명했습니다. 연구용 R 곡선의 MDD가 10R에서 4R로 낮아졌습니다. 거래가 적고 손실 구간이 짧은 전략을 선호하거나 엄격한 손실 제한이 있는 환경이라면 낮은 MDD 자체가 가치가 될 수 있습니다.
결국 목적함수를 먼저 정해야 합니다. 절대 누적 수익을 노리는지, 낮은 변동성을 원하는지, 거래 빈도가 충분해야 하는지에 따라 같은 데이터에서도 최적 선택은 달라질 수 있습니다.
백테스트 숫자를 실전 수익률로 착각하면 안 된다
이 비교는 모든 거래를 동일한 +1R/-1R로 표준화한 연구입니다. 실제 계좌에서는 포지션 크기, 동시 포지션, 복리, 스프레드, 슬리피지, 커미션 때문에 결과가 달라집니다.
또 시간대 필터는 같은 데이터 안에서 탐색됐습니다. 따라서 이 결과는 미래 수익의 보장이 아니라 어떤 검증 질문을 다음 단계로 가져갈지 정하는 연구 자료로 보는 것이 맞습니다.
자주 묻는 질문
승률 70%면 무조건 좋은 전략인가요?
아닙니다. 손익비와 거래 빈도, 비용, 최대 손실폭을 함께 봐야 합니다. 높은 승률을 만들기 위해 거래를 너무 많이 제거하면 누적 성과가 낮아질 수 있습니다.
1:1 손익비의 손익분기 승률은 몇 퍼센트인가요?
비용을 무시하면 50%입니다. 실제 거래에서는 수수료와 스프레드가 있으므로 필요한 승률은 50%보다 높아집니다.
승률이 높으면 좋은 전략일까?에서 가장 중요한 결론은 무엇인가요?
좋은 전략은 승률 하나가 아니라 거래당 기대값, 거래 기회, MDD를 함께 봐야 합니다.
핵심만 다시 정리하면
- 좋은 전략은 승률 하나가 아니라 거래당 기대값, 거래 기회, MDD를 함께 봐야 합니다.
- 이 글의 수치는 해당 연구 당시의 데이터와 실행 조건에서 얻은 결과이며, 이후 시장에서도 그대로 반복된다는 뜻은 아닙니다.
- 실전 적용 여부는 백테스트 수치 하나보다 재현성, 비용, 다른 기간·브로커 검증과 포워드 기록을 함께 보고 판단해야 합니다.
자료와 해석 범위
이 글은 계좌방위대가 직접 진행한 백테스트와 실행 검증 기록을 기준으로 작성했습니다. 구체적인 진입 규칙과 내부 파라미터는 공개하지 않습니다.
한계: R 표준화 연구이며 실제 계좌의 복리·동시 포지션·체결 비용과 동일하지 않음
백테스트와 연구 수치는 과거 데이터의 관찰 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래 결과는 체결 비용, 슬리피지, 포지션 크기, 시장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.