승률이 높으면 좋은 전략일까? 65.5%와 70.9% 백테스트 비교
트레이딩 전략을 비교할 때 가장 먼저 눈에 들어오는 숫자는 승률입니다. 하지만 승률이 더 높다고 해서 반드시 더 많은 수익을 남기는 것은 아닙니다. 자체 1RR 다자산 백테스트에서 승률을 70%대로 더 끌어올린 필터보다 65%대의 넓은 필터가 누적 성과와 월평균 R에서 더 좋았습니다.
이 글은 계좌방위대의 2026-08-09 1RR 다자산 시간대 필터 연구와 2026-08-18 5/20 SYSTEM RESET 연구 기록을 바탕으로 재구성했습니다. 공개 목적에 맞게 전략의 구체적인 진입 조건과 내부 파라미터는 제외하고 검증 방법과 관찰 결과에 집중합니다.
승률만 비교하면 70.9%가 더 좋아 보인다
공통기간 2020년 2월부터 2026년 6월까지 BTC, ETH, US30, XAUUSD, NAS100, SPX500의 1RR 거래를 비교했습니다. 전체 거래는 1,353회, 승률 51.6%였고, 넓은 시간대 필터는 498회에서 65.5%, 강하게 압축한 필터는 196회에서 70.9%였습니다.
표면적인 승률만 보면 70.9%가 당연히 가장 좋아 보입니다. 하지만 같은 기간 누적 R은 넓은 필터가 +154R, 강압축 필터가 +82R이었습니다. 거래 한 번의 기대값은 좋아졌지만 여전히 양의 기대값을 가진 거래 기회까지 너무 많이 제거한 것입니다.
| 구분 | 거래수 | 승률 | 누적 R | 월평균 R | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 거래 | 1,353 | 51.6% | +43R | +0.56R | 26R |
| 넓은 필터 | 498 | 65.5% | +154R | +2.00R | 10R |
| 강압축 필터 | 196 | 70.9% | +82R | +1.06R | 4R |
1:1 손익비에서 손익분기 승률은 50%다
승리 +1R, 패배 -1R로 단순화하면 비용 전 손익분기 승률은 50%입니다. 승률이 50%를 넘을수록 거래당 기대값이 플러스로 이동합니다. 이때 기대값은 대략 EV = 2p - 1로 생각할 수 있습니다.
65.5% 승률의 기대값은 약 +0.31R, 70.9%는 약 +0.42R입니다. 단일 거래만 보면 70.9% 쪽이 더 강합니다. 그러나 전략 전체 성과는 그 기대값을 몇 번 실현할 기회가 있었는지까지 포함해야 합니다.
월평균 R은 거래 빈도에서 갈렸다
65.5% 필터는 월평균 약 6.47회 거래가 발생했습니다. 반면 70.9% 필터는 월평균 약 2.55회로 줄었습니다. 높은 승률을 만들기 위해 여전히 양의 기대값을 가진 거래까지 제거한 결과입니다.
그래서 넓은 필터는 월평균 약 +2.00R, 강압축 필터는 약 +1.06R이었습니다. 이 표본에서는 승률을 최대화하는 문제와 수익 기회를 최대화하는 문제가 서로 달랐습니다.
그렇다고 낮은 승률이 무조건 낫다는 뜻은 아니다
강압축 필터의 장점도 분명했습니다. 연구용 R 곡선의 MDD가 10R에서 4R로 낮아졌습니다. 거래가 적고 손실 구간이 짧은 전략을 선호하거나 엄격한 손실 제한이 있는 환경이라면 낮은 MDD 자체가 가치가 될 수 있습니다.
결국 목적함수를 먼저 정해야 합니다. 절대 누적 수익을 노리는지, 낮은 변동성을 원하는지, 거래 빈도가 충분해야 하는지에 따라 같은 데이터에서도 최적 선택은 달라질 수 있습니다.
백테스트 숫자를 실전 수익률로 착각하면 안 된다
이 비교는 모든 거래를 동일한 +1R/-1R로 표준화한 연구입니다. 실제 계좌에서는 포지션 크기, 동시 포지션, 복리, 스프레드, 슬리피지, 커미션 때문에 결과가 달라집니다.
또 시간대 필터는 같은 데이터 안에서 탐색됐습니다. 따라서 이 결과는 미래 수익의 보장이 아니라 어떤 검증 질문을 다음 단계로 가져갈지 정하는 연구 자료로 보는 것이 맞습니다.
자주 묻는 질문
승률 70%면 무조건 좋은 전략인가요?
아닙니다. 손익비와 거래 빈도, 비용, 최대 손실폭을 함께 봐야 합니다. 높은 승률을 만들기 위해 거래를 너무 많이 제거하면 누적 성과가 낮아질 수 있습니다.
1:1 손익비의 손익분기 승률은 몇 퍼센트인가요?
비용을 무시하면 50%입니다. 실제 거래에서는 수수료와 스프레드가 있으므로 필요한 승률은 50%보다 높아집니다.
백테스트와 연구 수치는 과거 데이터의 관찰 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래 결과는 체결 비용, 슬리피지, 포지션 크기, 시장 환경에 따라 달라질 수 있습니다.